Ｒによる時系列モデリング入門

岩波書店
北川源四郎　

• 価格: 4,180円（本体3,800円＋税）
• 発行年月: 2020年12月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784000050159

内容情報

[BOOKデータベースより]

時系列の解析や予測のためのモデルを自ら考案し、実装できるようになることを目標として、代表的な手法と応用へのポイントを解説した『時系列解析入門』の改訂版。手早く実際のデータに適用してみることもできるように、統計数理研究所で開発されたＲのパッケージＴＳＳＳの使用法と解析例を新たに多数追加した。

時系列データの解析とその準備
共分散関数
スペクトルとピリオドグラム
モデリング
最小二乗法
ＡＲＭＡモデルによる時系列の解析
ＡＲモデルの推定
局所定常ＡＲモデル
状態空間モデルによる時系列の解析
ＡＲＭＡモデルの推定
トレンドの推定
季節調整モデル
時変係数ＡＲモデル
非ガウス型モデル
粒子フィルタ・平滑化
シミュレーション
付録Ａ　非線形最適化のアルゴリズム
付録Ｂ　レビンソンのアルゴリズムの導出
付録Ｃ　カルマンフィルタと平滑化のアルゴリズムの導出
付録Ｄ　粒子フィルタのアルゴリズム

[日販商品データベースより]

時系列の解析や予測のためのモデルを自ら考案し、実装できるようになることを目標として、代表的な手法と応用へのポイントを解説した『時系列解析入門』の改訂版。手早く実際のデータに適用してみることもできるように、統計数理研究所で開発されたRパッケージTSSSの使用法と解析例を新たに多数追加した。