リスクマネジメント

ジャフィー・ジャーナルー金融工学と市場計量分析

朝倉書店
日本金融・証券計量・工学学会　中妻照雄　山田雄二　今井潤一　

• 価格: 4,180円（本体3,800円＋税）
• 発行年月: 2014年04月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784254290226

内容情報

[BOOKデータベースより]

１　１‐共変動と個別資産超過リスクプレミアムの関係分析：Ｆａｍａ‐Ｆｒｅｎｃｈ　３ファクターモデルとの比較
２　経済状況とリスク連関性を考慮した格付推移強度モデルと信用ポートフォリオのリスク評価
３　本邦ＣＤＳ市場におけるリストラクチャリング・リスクの推定方法とその検証
４　カウンターパーティーリスク管理の高度化：ＣＶＡ、ＦＶＡの評価と数値計算方法について
５　切断安定分布を用いたＶａＲ、ＥＳの計測精度に関する数値的分析
６　フィナンシャルストレス予測モデル

[日販商品データベースより]

企業のリスクマネジメントを特集した、日本金融・証券計量・工学学会のジャーナル。理論面だけでなく、リスクマネジメントに関連した実証分析に関する研究論文を幅広く募集し、厳正な審査を経た６編の論文を収録。