非流動性資産の価格付けとリアルオプション

ジャフィー・ジャーナルー金融工学と市場計量分析

朝倉書店
津田博史　中妻照雄　山田雄二　

• 価格: 5,720円（本体5,200円＋税）
• 発行年月: 2008年03月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784254290097

内容情報

[BOOKデータベースより]

序論　特集　「非流動性資産の価格付けとリアルオプション」について
特集論文（不確実性下における代替的な環境政策の選択；リアルオプションを用いた無形資産価値評価について；リアル・オプションによる資源開発プロジェクトの事業価値評価；ＡＲＣＨ型分散変動モデルによる冬季気温リスク・スワップの検証；期待効用理論による気温オプションの価格付けと電力とガス事業者間のリスクスワップ取引への応用；風速予測誤差に基づく風力デリバティブの最適化設計）
一般論文（多期間最適ポートフォリオ問題―ＬＳＭ法を利用した近似的解法の近似精度；拡張Ｍｅｒｔｏｎモデルとその応用；我が国の株式市場における風見鶏効果）

[日販商品データベースより]

日本金融・証券計量・工学学会の和文機関誌第７巻。今注目を浴びるリアルオプションを特集。「不確実性下における代替的な環境政策の選択」「リアルオプションを用いた無形資産価値評価について」などの論文を収録。