Ｒで学ぶＶＡＲ実証分析 改訂２版

時系列分析の基礎から予測まで

オーム社
村尾博　

• 価格: 5,500円（本体5,000円＋税）
• 発行年月: 2024年06月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784274232121

内容情報

[BOOKデータベースより]

Ｒについて
ＶＡＲ分析の紹介
時系列分析の基礎
ＶＡＲ分析の基礎
ラグ次数の選択問題
単位根検定
共和分検定
攪乱項に関する仮説検定
推定と識別問題
係数パラメータに関する仮説検定
インパルス応答分析
推定後のモデル変換
インパルス応答分析の区間推定
予測誤差の分散分解
グランジャー因果性検定
ヒストリカル分解
その他のＶＡＲ分析
分布表

[日販商品データベースより]

ベクトル自己回帰（VAR）に特化した実用書
本書はRを使ってベクトル自己回帰（VAR：vector autoregression analysis）分析を行うものです。理論に関する疑問、モデル構築に関する疑問、分析ツールをRで書くことの疑問など、VARに関する疑問に答え、実証分析を行ううえで役に立つ情報を提供します。
改訂2版では、「ヒストリカル分解」を章として拡充するとともに、構造安定性に関する仮説検定を追加し、単位根仮説検定のトピックを更に充実しました。また、本書で使用するRパッケージやR関数に関して再検討を行い、「CADFtest」を本書で使用するRパッケージに含めました。