分散投資を超えて

アセットアロケーションの実践
ＢＥＹＯＮＤ　ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＣＡＴＩＯＮ

金融財政事情研究会
セバスチャン・ペイジ　鹿子木享紀　

• 価格: 3,740円（本体3,400円＋税）
• 発行年月: 2021年10月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784322139778

内容情報

[BOOKデータベースより]

ユーモアと実践的経験則が満載。リターン予測、リスク予測、ポートフォリオ構築。すべての投資家が知っておくべきアセットアロケーションのＡｔｏＺ。

第１部　リターン予測（均衡リターン、そしてネットで売られているインチキ薬について；バリュエーション、そしてクールエイドについて；短期バリュエーションシグナル、そしてコーヒーと卵黄について　ほか）
第２部　リスク予測（リスクベース投資、そしてヨットの操縦について；長期リスク予測、そしてなんちゃってクオンツについて；相関、そして冷凍庫とオーブンについて　ほか）
第３部　ポートフォリオ構築（資産クラスｖｓリスクファクター、そしてドクター・ストレンジについて；株式ｖｓ債券、そして精密兵器について；単期間ポートフォリオ最適化、そして規制薬物について　ほか）

[日販商品データベースより]

本書の特徴は、とにかく実践的であること。各種分析におけるパラメータ選択の検討に加え、運用委員会のミーティングメモ、実際のポートフォリオ例まで運用の最前線における意思決定プロセスを全公開。しかも、アセットアロケーション理論をカバーする広範な内容が、数式を廃し、独特のユーモア満載の語り口で解説される。分散投資理論の入門者から運用最前線のプロまで満足させる一冊。