金融・証券のためのリスク管理と統計解析

東京図書
石村貞夫　和田喜美雄　

• 価格: 3,080円（本体2,800円＋税）
• 発行年月: 2000年05月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784489005954

内容情報

[BOOKデータベースより]

統計学の知識が経済・経営の分野でも必要不可欠のものとなってきた。私たちの身のまわりは、市場リスク、信用リスク、金利リスクなどなど様々なリスクに満ちている。リスクを統計的に管理し、それを最小限にとどめるための数学的方法が統計解析。本書は、統計学になじみのうすい人でもイッキにポートフォリオの問題にチャレンジできるように書かれたものである。

第１章　投資収益率…分布・する？！
第２章　確率分布って、知っていますか？
第３章　今さら人に聞けない…平均・分散・標準偏差
第４章　ちょっと難ですが…確率変数Ｘの期待値Ｅ（Ｘ）
第５章　正規分布と上手につきあう法
第６章　バリュー・アット・リスクの統計学
第７章　リスク管理と共分散
第８章　Ｅｘｃｅｌで見るリスク分散効果
第９章　ポートフォリオの統計学
第１０章　知って得する！…区間推定
第１１章　使ってナットク！！…仮説の検定

[日販商品データベースより]

リスクを最小にとどめるための数学的な方法・統計解析。７つのパターンでポートフォリオの問題をわかりやすく説明。演習は書き込み式。