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価格:4,180円(本体3,800円+税)
【2013年07月発売】
[BOOKデータベースより]
金融リスク管理は2つの信念に頼っている。1つは、リスク計測は小数点以下5ケタまで試算できるという信念、もう1つは、試算さえできればリスク管理の方向性が明らかになるという信念だ。しかし、これらの信念はどちらも危険である。リスク計測に過度に注力しても、適切な意思決定につながらなければ、真に役立つリスク管理とはいえない。大事なのは認知協和的なリスク管理ツールであり、不確実性の下でよりよい意思決定を行うことなのだ。リスク管理のプロ中のプロ(クォンツ)が、数式を使わずにリスク管理の限界を明らかにする。
第1章 本書の意義
[日販商品データベースより]第2章 リスクについて考える
第3章 確率について考える
第4章 意思決定
第5章 リスク管理の目的は何か
第6章 VaR:どのようにして始まったのか
第7章 表面の下をみよ:隠された問題
第8章 どのタイプの確率がリスク管理に重要か
第9章 エコノミック・キャピタル展望
第10章 代わりに何ができるのか
100年に一度の危機はなぜ予測できなかったのか。複雑なモデルはなぜ役に立たなかったのか。リスク管理の専門家が、数式を一切使わずに、リスク管理の限界とその処方箋を提示する。