実証ファイナンスとクオンツ運用

ジャフィー・ジャーナルー金融工学と市場計量分析

朝倉書店
日本金融・証券計量・工学学会　

• 価格: 4,400円（本体4,000円＋税）
• 発行年月: 2013年03月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784254290202

内容情報

[BOOKデータベースより]

特集論文（英文経済レポートのテキストマイニングと長期市場分析；売買コストを考慮した市場急変に対する日本株式運用モデル；株式市場の状態とウイナーポートフォリオのポジティブリターン；線形情報ダイナミクスと株式のバリュエーション：残余利益の予測精度と株式リターンの予測可能性；決算情報が社債市場に及ぼす影響について；確率的ボラティリティモデルの推定とＶＩＸ予測への応用）
一般論文（Ｉ‐共変動：市場ユニバースにおける新たなリスク指標；Ｔｉｍｅ‐ｃｈａｎｇｅｄ　Ｌ´ｅｖｙ過程の下でのアメリカンオプションの評価）

[日販商品データベースより]

コーポレートファイナンスの実証研究を特集。理論だけでなく、実務的にも有意義な内容を取り扱ったものなど、いずれも先端的な問題をテーマにし、幅広い読者の興味に応える論文を収録。