市場構造分析と新たな資産運用手法

ジャフィー・ジャーナルー金融工学と市場計量分析

朝倉書店
日本金融・証券計量・工学学会　

• 価格: 3,960円（本体3,600円＋税）
• 発行年月: 2012年03月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784254290189

内容情報

[BOOKデータベースより]

序論　特集「市場構造分析と新たな資産運用手法」によせて
特集論文（値幅制限を考慮した商品先物価格の実証分析―ＭＣＭＣによる商品先物価格のモデル化を利用して；Ｍ＆Ａが債券市場に与える影響について―債券運用におけるアルファ獲得の観点から；株式リターンの分布の歪みと将来の株式リターン―ＧＡＲＣＨＳモデルにより推計した歪度の有用性に関して；共和分性に基づく最適ペアトレード）
一般論文（効用無差別価格を用いた事業価値評価；投資法人債の信用リスク評価について）

[日販商品データベースより]

今日の市場のミクロ構造を現実に即して分析し、そのトレンドから資産運用の新たな手法を模索する。商品先物価格の実証分析、共和分性による最適ペアトレード、投資法人債の信用リスク評価など、６つの論文を収録。