ファイナンスとデータ解析

ジャフィー・ジャーナルー金融工学と市場計量分析

朝倉書店
日本金融・証券計量・工学学会　中妻照雄　山田雄二　今井潤一　

• 価格: 5,060円（本体4,600円＋税）
• 発行年月: 2015年03月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784254290240

内容情報

[BOOKデータベースより]

特集「ファイナンスとデータ解析」によせて
特集論文（一般化加法モデルを用いたＪＥＰＸ時間帯価格予測と入札量：価格関数の推定；粒子フィルタを利用したボラティリティ・サーフェイスの推定；ヴァイン・コピュラを用いたＣＡＰＭの非正規・非線形への拡張：日本株式市場における実証分析；業種間の異質性を考慮した企業格付評価：階層ベイズモデルによる分析；大規模決算書データに対するｋ‐ＮＮ法による欠損値補完）
一般論文（小企業向け保全別回収率モデルの構築と実証分析；ファンド運営を意識した最適ペアトレード戦略：ＤＦＯ手法を用いた問題設計；米国金先物市場におけるアメリカンオプションの価格評価分析）

[日販商品データベースより]

昨今のデータ解析への関心の高まりを受けて、「ファイナンスとデータ解析」を特集。先端的な問題をテーマにし、アカデミックな研究の面だけでなく、実務的にも有意義な内容を取り扱った論文を収録。