ブラックーショールズモデル超入門

具体例とシミュレーションで理解する数理ファイナンスの考え方

森北出版
伏屋広隆　

• 価格: 3,300円（本体3,000円＋税）
• 発行年月: 2025年08月
• 判型: Ｂ５
• ISBN: 9784627063815

内容情報

[BOOKデータベースより]

大学数学の深い知識やテクニックは前提にせず、具体的な計算演習とお手軽シミュレーションで、難解なブラック‐ショールズの公式までたどり着こう！

０　本書の構成
１　無裁定の原則と裁定取引
２　リスク中立確率
３　ブラウン運動
４　伊藤積分
５　ブラック‐ショールズモデル
付録　伊藤の公式とテイラー展開の関係

[日販商品データベースより]

◆大学数学の深い知識やテクニックを前提にせず学べる“超”入門書◆
本書では、難解なブラック‐ショールズ方程式を解くために、山ほど数学の準備をするようなことはしません。
高校数学程度の知識からでも理解していけるように、簡単な2項モデルから始め、具体的な計算例や手軽なシミュレーションの助けを借りながら、数理ファイナンスの考え方やブラック‐ショールズモデルの仕組みを学んでいきます。

第1ステップでは、「確実に儲かる取引は存在しない」という無裁定の原則に基づき、金融派生商品の理論価格の考え方・求め方について学びます。
第2ステップでは、シミュレーションを活用して、不確実性を含むモデルにおいて将来予測について学びます。
最後に、両ステップで学んだことを組み合わせて、目標であるブラック‐ショールズの公式を導きます。

◆電子版は森北出版Webサイトにて

第1章　無裁定の原則と裁定取引
第2章　リスク中立確率
第3章　ブラウン運動
第4章　伊藤積分
第5章　ブラック‐ショールズモデル