デリバティブ・トレーディングのための金利モデルの基礎

金融財政事情研究会
土屋修　

• 価格: 3,190円（本体2,900円＋税）
• 発行年月: 2025年06月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784322144598

内容情報

[BOOKデータベースより]

第１章　金利デリバティブの基礎
第２章　デリバティブ・プライシングの基礎
第３章　金利デリバティブ・モデル一般
第４章　ガウシアン・ショートレート・モデル
第５章　ＬＩＢＯＲ　Ｍａｒｋｅｔ　Ｍｏｄｅｌ
第６章　モンテカルロ・シミュレーションのＬＭＭへの適用
第７章　キャリブレーション
第８章　マルコフ・ファンクショナル・モデル
第９章　プライシングする商品に依存する問題
第１０章　より発展した話題

[日販商品データベースより]

LIBOR後の最先端金利デリバティブ・モデルを詳説した基本書、待望のリニューアル！
◆本書は、2014年に刊行された『基礎からわかるLIBORマーケット・モデルの実務』の全面改訂版。
◆LIBOR公表停止後の世界に対応し、RFR（リスク・フリー・レート）複利後決めを基礎に据え、金利モデルを全面刷新。最新の市場構造を反映し、金利デリバティブ・モデルの全体像が一望できる。

【主要目次】
第１章　金利デリバティブの基礎
第２章　デリバティブ・プライシングの基礎
第３章　金利デリバティブ・モデル一般
第４章　ガウシアン・ショートレート・モデル
第５章　LIBOR Market Model
第６章　モンテカルロ・シミュレーションのLMMへの適用
第７章　キャリブレーション
第８章　マルコフ・ファンクショナル・モデル
第９章　プライシングする商品に依存する問題
第10章　より発展した話題