時系列データ解析

森北出版
白石博　

• 価格: 4,400円（本体4,000円＋税）
• 発行年月: 2022年02月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784627082519

内容情報

[BOOKデータベースより]

さまざまな時系列モデルと解析手法を俯瞰的に解説。古典的なＡＲＭＡモデルから多変量モデル、非線形モデル、状態空間モデル、さらに空間データモデリングや離散値時系列モデルまでカバー。Ｒによる計算例も紹介。

第１部　連続値時系列（時系列；定常性と自己相関；スペクトル解析；ＡＲＭＡモデル；ＡＲモデルの推定法　ほか）
第２部　離散値時系列（整数値時系列モデル；ＩＮＡＲモデルの推定法；さまざまな整数値時系列モデル；カテゴリカル時系列モデル）
付録　理論的補足

[日販商品データベースより]

時系列データの解析は，経済学，工学，社会学，医学など，さまざまな分野で活用されています．過去のデータを分析して将来の予測をするために，さまざま特徴をもった数学的なモデルが開発され，研究されています．

本書では，時系列データを解析するための基本的な考え方から始めて，さまざまなモデルを俯瞰的に解説します．ARモデル，MAモデル，ARMAモデルといった代表的なモデルだけでなく，多変量モデル，非線形モデル，状態空間モデルなど発展的なモデルまで広く学ぶことができます．これまで和書ではあまり解説されていなかった離散値時系列モデルについても，初歩から解説しています．

さらに，Rによる具体的な計算例も紹介しています．

はじめて学ぶときだけでなく，知識を整理したいときや，より発展的な手法について学びたいときにも役立つ1冊です．

ソースコードは森北出版Webサイトからダウンロードできるので，自分の手で簡単に試すことができます．