株式市場のマルチフラクタル解析

日本評論社
黒田耕嗣　増川純一　村井浄信　

• 価格: 3,960円（本体3,600円＋税）
• 発行年月: 2021年04月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784535789050

内容情報

[BOOKデータベースより]

「禁断の株式市場」にフラクタルで挑む！ビックデータ解析によって明らかとなった株式市場の「マルチフラクタル性」。ブノワ・マンデルブロが発見した、この非線形性に焦点を当ててデータ解析の基礎と実証分析について紹介。

第１章　序論
第２章　株式市場における価格形成とティック・データ
第３章　実証研究による株価過程の特徴
第４章　マルチフラクタル解析
第５章　ウェーブレット変換とマルチフラクタル解析
第６章　株価変動の実証分析
第７章　マルチフラクタル・ランダムウォーク
付録（Ａｐｐｅｎｄｉｘ）

[日販商品データベースより]

株式市場のビックデータ解析によって明らか
となった「マルチフラクタル性」と呼ばれる
株式市場に潜む非線形性に焦点を当てて、数学
や統計学を用いたデータ解析の基礎と実証について紹介する1冊。