時系列解析

理論統計学教程　従属性の統計理論　

共立出版
田中勝人　

• 価格: 6,160円（本体5,600円＋税）
• 発行年月: 2020年07月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784320113541

内容情報

[BOOKデータベースより]

離散時間確率過程
連続時間確率過程
確率過程の分布収束
特性関数の導出
数値積分による分布計算
ＡＲ単位根時系列の分析
さまざまな単位根検定
共和分分析
長期記憶時系列モデル
ｆＢｍとｆＯ‐Ｕ過程の統計的推測

[日販商品データベースより]

時系列解析の研究は，当初は時系列を確率過程からの標本とみなし，さまざまな時系列統計量の標本分布を導出することをメイン・テーマとして，理論的な研究が積み重ねられていた。しかし，近年のコンピュータの進展の中で，時系列データを比較的容易に分析できる環境が整い始め，それまでの時系列解析のフレームワークでは捉えられない諸現象に対して，新たな理論や方法が提案され，実際の分析も盛んに行われてきている。
　本書は，時系列解析の統計理論に関して，中級から上級レベルのトピックスを中心に，いくつかの比較的新しいトピックも含めて解説した書籍である。はじめに，離散および連続時間確率過程の基礎理論を述べる。次に，非定常時系列統計量の分布の特性関数の導出や，分布関数の数値計算を解説する。後半では，単位根問題，共和分分析，長期記憶過程の統計的推測などの近年の話題を解説する。