- 確率微分方程式
-
- 価格
- 1,320円（本体1,200円＋税）
- 発行年月
- 2018年09月
- 判型
- 文庫
- ISBN
- 9784480098825
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[BOOKデータベースより]
自然界や社会における偶然性を伴う現象は、いかにして定式化されるのか。確率過程をめぐる研究は２０世紀前半にウィーナーやレヴィ、そしてコルモゴロフらによって進められ、なかでも伊藤清が確立した確率解析のための基本的手法は、「伊藤積分」の名で広く知られている。本書はそうした伊藤の定式化によりつつ、マルチンゲール的手法に重点を置いた確率積分を展開。物理学・数理ファイナンスなど幅広い応用をもつ理論の基礎をあざやかに示した名著。
第１章 ブラウン運動
[日販商品データベースより]第２章 確率積分
第３章 確率積分の応用
第４章 確率微分方程式
付録１ 連続確率過程に関する基本定理
付録２ 連続時間マルチンゲールのまとめ
ブラウン運動のような偶然現象はいかにして定式化されるか。広い応用範囲をもつ確率微分方程式の理論を解説した先駆的名著。解説 重川一郎