システマティックトレード

独自のシステムを開発するための完全ガイド
ウィザードブックシリーズ　ｖｏｌ．２３７
Ｓｙｓｔｅｍａｔｉｃ　ｔｒａｄｉｎｇ．

パンローリング
ロバート・カーバー　山下恵美子　長尾慎太郎　

• 価格: 8,580円（本体7,800円＋税）
• 発行年月: 2016年07月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784775972069

内容情報

[BOOKデータベースより]

本書では、金融理論を駆使し、システマティックなヘッジファンド戦略の豊富な運用経験を生かし、また掘り下げたリサーチを使って、なぜシステマティックなトレードでなければならないのかを説明する。そしてシステマティックなトレードを安全かつ利益が出るように行うにはどうすればよいのかを示していく。本書はトレードルールの作成方法からポジションサイジングに至るまで、トレードのあらゆる面を細かくカバーしているのが特徴である。本書で述べたフレームワークは株式、債券、ＦＸ、商品先物を含むすべての資産に適用することができる。

第１部　理論（人間の脳は不完全；システマティックなトレードルール）
第２部　ツールボックス（最適化；ポートフォリオアロケーション）
第３部　フレームワーク（フレームワークの概要；投資対象；予測値；複合予測値；ボラティリティターゲット；ポジションサイジング；ポートフォリオ；速度とサイズ）
第４部　実践（セミオートマティックトレーダーの例；アセットアロケーションタイプの投資家の例；忠実なシステムズトレーダーの例）

[日販商品データベースより]

金融理論などを駆使し、なぜシステマティックなトレードでなければならないのかを解明。そしてシステマティックなトレードを安全かつ利益が出るように行うにはどうすればよいのかを示していく。