マルチンゲールアプローチ入門

金融実務講座

近代科学社
村上秀記　

• 価格: 4,070円（本体3,700円＋税）
• 発行年月: 2015年07月
• 判型: Ｂ５
• ISBN: 9784764904804

内容情報

[BOOKデータベースより]

デリバティブ価格理論の“至宝”マルチンゲール・アプローチへの現実的なイントロダクション。無裁定に基づくデリバティブのプライシング方法を、実務家向けに解説した。

第１章　マルチンゲール・アプローチによるＢｌａｃｋ‐Ｓｃｈｏｌｅｓ式の導出（市場の設定・表記；マルチンゲール・アプローチの概要；Ｂｌａｃｋ‐Ｓｃｈｏｌｅｓの世界への基本定理の適用　ほか）
第２章　エキゾチック・オプション（スプレッド・オプション；コンパウンド・オプション；クオント　ほか）
第３章　フォワード・メジャーとその応用（債券価格とフォワード・メジャー；フォワード・メジャーによるプライシング；フォワード・メジャーへの変換　ほか）

[日販商品データベースより]

デリバティブ価格理論の“至宝”マルチンゲールアプローチへの現実的なイントロダクション