金融工学のための遺伝的アルゴリズム

オーム社
伊庭斉志　

• 価格: 4,620円（本体4,200円＋税）
• 発行年月: 2011年03月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784274068430

内容情報

[BOOKデータベースより]

遺伝的アルゴリズム（ＧＡ）や遺伝的プログラミング（ＧＰ）という進化論的手法はシステムトレーディングやアルゴリズムトレードと呼ばれる金融分野に応用することができます。ＧＡ／ＧＰの基礎知識から最適値探索までを分かりやすく解説、さらに金融工学における基礎知識から実際の問題解決に具体的なシミュレータを用いて解説します。

第１章　進化計算とはなんだろう
第２章　より進んだ探索方法
第３章　ＦＸのための売買ルール生成
第４章　トレンド予測と分類問題
第５章　オプション価格の予測
第６章　ポートフォリオの最適化
付録　体験版プログラム　ＧＡＧＰＴｒａｄｅｒ

[日販商品データベースより]

遺伝的アルゴリズム／遺伝的プログラミングの基礎知識から最適値探索までをわかりやすく解説。さらに、金融工学における基礎知識から実際の問題解決に具体的なシミュレータを用いて解説する。