イールドカーブ分析

Ａｎａｌｙｓｉｎｇ　ａｎｄ　ｉｎｔｅｒｐｒｅｔｉｎｇ　ｔｈｅ　ｙｉｅｌｄ　ｃｕｒｖｅ．

東洋経済新報社
モーラッド・ショウドリー　森平爽一郎　みずほ信託銀行運用ユニット債券運用研究会　

• 価格: 4,620円（本体4,200円＋税）
• 発行年月: 2010年05月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784492654224

内容情報

[BOOKデータベースより]

本書は、債券のトレーディングとリスク管理に必須のものであるイールドカーブについて、その性質や活用方法を解説したものである。イールドカーブの一般的性質や代表的な金利モデルを説明したうえで、日本の投資家にとっても重要な物価連動国債や長期債の分析、特定のイールドカーブの変動に賭けた投資分析にも言及している。債券トレーダーとしての経験に裏付けられた、理論と実務を統合した１冊。

第１部　債券利回りとイールドカーブ（イールドカーブ；スポットレートとフォワードレート）
第２部　イールドカーブのモデル化（金利モデル（その１）：基礎概念の紹介；金利モデル（その２）：資産価格の変動；金利モデルの実際；物価連動国債のイールドカーブ；長期債の分析）
第３部　イールドカーブと相対価値戦略（イールドカーブと相対価格；イールドカーブ戦略）

[日販商品データベースより]

債券のトレーディングとリスク管理に必須のイールドカーブ。その基本的な考え方から計算のしかた、イールドカーブを利用した運用戦略など、理論と実務の両面から網羅的に解説。債券投資家必読の１冊。