クレジットリスクモデリング入門

金融職人技シリーズ　ｎｏ．４６
Ａｎ　ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ｔｏ　ｃｒｅｄｉｔ　ｒｉｓｋ　ｍｏｄｅｌｉｎｇ．

シグマベイスキャピタル
クリスチャン・ブルーム　ロジャー・オーバーベック　クリストフ・ワーグナー　森平爽一郎　

• 価格: 4,950円（本体4,500円＋税）
• 発行年月: 2007年12月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784916106971

内容情報

[BOOKデータベースより]

難解な分野である信用リスク定量化について、基本的アイディア、テクニック、そして実務的な課題をわかりやすく説明する。バーゼル２の内部格付手法で採用されている定量化計算手法の考え方が理解できるとともに、先進的手法を採り入れようとするリスク管理業務担当者にも多大な示唆を与える一冊。

第１章　信用リスク管理の基礎
第２章　相関のあるデフォルトのモデル化
第３章　資産価値モデル
第４章　Ｃｒｅｄｉｔ　Ｒｉｓｋ＋モデル
第５章　代替リスク測度と資本配賦
第６章　デフォルト確立の期間構造
第７章　クレジット・デリバティブ
第８章　債務担保証券（Ｃｏｌｌａｔｅｒａｌｉｚｅｄ　Ｄｅｂｔ　Ｏｂｌｉｇａｔｉｏｎｓ）