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[BOOKデータベースより]
２０世紀初頭に始まった時系列分析の研究は、コンピュータ技術の進展に支えられて、現代の経済分析に不可欠のものになっている。本書は、株価・為替レートやＧＤＰなどの経済データの予測・解析をはじめとする時系列分析の手法について、古典的に重要な事項から、最新のトピックスまでを丁寧にまとめた中・上級のテキストである。
確率過程と時系列モデル
定常過程のスペクトル理論
短期記憶過程の標本理論
ＡＲＭＡモデルに基づく予測と推定
ＡＲＩＭＡモデルとＳＡＲＩＭＡモデル
ＧＡＲＣＨモデルとＳＶモデル
長期記憶時系列モデル
単位根検定
共和分分析
ウェーブレット解析
数学的付録