状態空間モデリングによる時系列分析入門

Ｔｉｍｅ　ｓｅｒｉｅｓ　ａｎａｌｙｓｉｓ　ｂｙ　ｓｔａｔｅ　ｓｐａｃｅ　ｍｅｔｈｏｄｓ．

シーエーピー出版 彩流社
Ｊ．ダービン　Ｓ．Ｊ．クープマン　和合肇　松田安昌　

• 価格: 4,180円（本体3,800円＋税）
• 発行年月: 2004年11月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784916092458

内容情報

[BOOKデータベースより]

第１部　線型ガウス状態空間モデル（ローカル・レベル・モデル；線型ガウス状態空間モデル；フィルタリング，平滑化、予測；フィルタと平滑化の初期化；計算法に関するさらなる話題；最尤推定；ベイズ分析；線型ガウス・モデルの使用）
第２部　非ガウス型と非線型状態空間モデル（非ガウスと非線型状態空間モデル；インポータンス・サンプリング；古典的観点による分析；ベイジアンの観点による分析；非ガウスと非線型モデルの例）