入門時系列解析と予測 改訂第２版

Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ｔｏ　ｔｉｍｅ　ｓｅｒｉｅｓ　ａｎｄ　ｆｏｒｅｃａｓｔｉｎｇ．２ｎｄ　ｅｄ．

シーエーピー出版 彩流社
ピーター・Ｊ．ブロックウェル　リチャード・Ａ．デービス　逸見功　

• 価格: 4,180円（本体3,800円＋税）
• 発行年月: 2004年04月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784916092656

内容情報

[BOOKデータベースより]

本書の特色は、第一に、時系列解析のための古典的な手法から最新の手法までを幅広く扱っていることである。たとえば、状態空間モデル・非線形モデル・連続時間モデル・長期記憶モデルなどの新しい話題を含む。また時系列解析の大きな目的の１つである予測にも焦点をあてて、周波数領域よりも時間領域におけるアプローチを重視している。第二に、時系列解析の実例をまず紹介した後、必要な時系列の概念を導入することにより、初学者にも親しみがもてるように配慮されていることである。第三に、これが最大の特徴であるが、時系列解析パッケージＩＴＳＭがＣＤ‐ＲＯＭとして提供され、本書を読みながら実際にデータ解析をとおして時系列解析の理解が深められることである。

第１章　序論
第２章　定常過程
第３章　ＡＲＭＡモデル
第４章　スペクトル解析
第５章　ＡＲＭＡ過程によるモデリングと予測
第６章　非定常および季節時系列モデル
第７章　多変量時系列
第８章　状態空間モデル
第９章　予測の手法
第１０章　進んだ話題
付録（確率変数；統計の補足；平均二乗収束；ＩＴＳＭの使い方）