金融工学と資本市場の計量分析

ジャフィー・ジャーナル２００３

東洋経済新報社
高橋一　池田昌幸　

• 価格: 3,520円（本体3,200円＋税）
• 発行年月: 2003年06月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784492711613

内容情報

[BOOKデータベースより]

金融工学の先端的問題を分析・展開。資産ポートフォリオ、銀行統合、格付け、住宅ローン、株式市場などのさまざまな問題を理論的・実証的に分析。

１　平均分散モデルにおける最適ポートフォリオのリスク推定
２　巨大経営統合を考慮した銀行の効率性について
３　的中誤差最小化による判別手法を用いた格付け予測モデルとその誤差評価法
４　多期間ポートフォリオ最適化問題におけるモデリング技術と実装（計算）技術の重要性
５　住宅ローンのプリペイメント・モデルと実証分析：返済タイプ別モデル・アプローチ
６　“正規分布とＮＩＧ分布”、“日次と週次”日本株式市場におけるリスク管理とオプション評価