信用リスクの測定手法のすべて

ＶＡＲへの新しいアプローチ
Ｃｒｅｄｉｔ　ｒｉｓｋ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ．

金融財政事情研究会
アンソニー・サウンダース　森平爽一郎　菅原周一　鈴木隆之　西岡祐生　

• 価格: 3,740円（本体3,400円＋税）
• 発行年月: 2001年08月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784322102079

内容情報

[BOOKデータベースより]

近年、米銀が開発を手掛け、邦銀においても導入が広がっている代表的信用リスクモデルを徹底比較。さらにモデルのポートフォリオ適用の実際、オフバランスシートの信用リスク計測手法から最先端のクレジットデリバティブに至るまで、信用リスク管理の最前線をわかりやすく紹介。

信用リスクの計測と管理―新しいアプローチがなぜ必要なのか
信用リスク計測における伝統的アプローチ
オプションとしてのローンとＫＭＶモデル
ＶＡＲアプローチ―ＪＰモルガンのＣｒｅｄｉｔＭｅｔｒｉｃｓと関連モデル
マクロ・シミュレーション・アプローチ―マッキンゼー・モデルとその他のモデル
リスク中立的評価法‐ＫＰＭＧのローン分析システム（ＬＡＳ）とその他のモデル
保険アプローチ―企業消滅モデルとＣＳＦＰ　ＣｒｅｄｉｔＲｉｓｋＰｌｕｓモデル
新しい内部モデル・アプローチのまとめと比較
現代ポートフォリオ理論の概要とローン・ポートフォリオへの適用
ローン・ポートフォリオの選択とリスクの計測
信用リスクモデルのバックテストとストレステスト
ＲＡＲＯＣモデル
オフバランス・シートの信用リスクについて
クレジット・デリバティブ