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[BOOKデータベースより]
本書はデリバティブ・オプション理論の基礎を学んだ人が次のステップとして、もう少し理解を深めたいときに読むべき一冊で、より高度ではあるが実務的に求められる程度のレベルの理論を、実務的に理解しやすい考え方に即して解説したものである。
第１章 オプションプライシング理論の基礎
第２章 ブラック・ショールズ公式の導出
第３章 エキゾチックオプション評価式の導出
第４章 アメリカンオプションの近似解の導出
第５章 特殊なフォワード取引と、そのオプションの評価式の導出
第６章 幾何ブラウン運動以外の仮定に基づくオプションモデル