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- 市場リスクの計量化とVaR
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- 価格
- 3,960円(本体3,600円+税)
- 発行年月
- 2000年06月
- 判型
- A5
- ISBN
- 9784254275070
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[BOOKデータベースより]
本書では、第1章で市場リスクやVaRモデルの発展の背景、役割について紹介し、第2章でその定義について解説。第3章から第5章がモデリングに関する部分で、第3章に基本構造を、第4章に実際にデータを扱うとき発生する問題点と解決策を、第5章に資産別の固有のアプローチを紹介した。最後に第6章で、作成されたモデルの評価方法とモデルの優劣について解説している。
1 リスク計測の背景
2 リスク計測の意味とVaRの定義
3 リスク計測モデルの基本構造
4 リスク計測モデルのデータ処理法
5 資産別のリスク計測モデル
6 モデルの評価の規準と方法