デリバティブの基礎理論

金融市場への数学的アプローチ

名古屋大学出版会
塚田弘志　

• 価格: 6,600円（本体6,000円＋税）
• 発行年月: 2001年05月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784815804060

内容情報

[BOOKデータベースより]

急速に拡大・多様化していくデリバティブ取引の世界―その価格決定についての理論を統一的な視点から整理するとともに、複雑に見える理論の基本構造と、その経済学的意味を見通しよく記述する。

デリバティブとその価格
第１部　離散的取引時間を持つモデル（確率と情報―第１部のための数学的準備；条件付請求権の価格　ほか）
第２部　連続的取引時間を持つモデル（確率積分と伊藤の公式―第２部のための数学的準備；条件付請求権の価格　ほか）
第３部　消費・投資の最適化問題（取引に制限がない消費・投資の最適化問題―不確実性が存在する場合；取引に制限がある消費・投資の最適化問題―有限次元の場合　ほか）

[日販商品データベースより]

デリバティブの価格決定の理論を統一的な視点から整理するとともに、その基本構造を提示した本格的解説書。