モンテカルロ法の金融工学への応用

シリーズ〈現代金融工学〉　６

朝倉書店
湯前祥二　鈴木輝好　

• 価格: 3,960円（本体3,600円＋税）
• 発行年月: 2000年06月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784254275063

内容情報

[BOOKデータベースより]

パーソナル・コンピュータの普及と表計算ソフトなどの登場により、モンテカルロ法は専門家がいなくても利用できる計算手段となった。金融業界では、金融商品の価格付け、ＡＬＭ（ａｓｓｅｔ　ｌｉａｂｉｌｉｔｙ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ），市場リスク管理など多くの場面で利用され、最近では、年金基金のリスク・コンサルティング、貸付け資産のリスク管理など、適用範囲を広げており、リスクあるかぎりモンテカルロ法は必要不可欠である。本書は、金融工学に関する知識のある実務家および経済・経営系や理工系大学院生を対象にした、金融工学におけるモンテカルロ法の入門書である。

１　モンテカルロ法とは
２　極限定理
３　一様分布と一様乱数
４　一般の分布に従う乱数
５　分散減少法
６　リスク・パラメータの算出
７　アメリカン・オプションの評価
８　準モンテカルロ法