信用リスク分析の基礎

保険リスクのプライシング

東洋経済新報社
刈屋武昭　

• 価格: 3,080円（本体2,800円＋税）
• 発行年月: 1999年12月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784492711262

内容情報

[BOOKデータベースより]

本書は、金融工学の重要な領域である信用リスクのプライシング理論とその応用法を解説した。そこでは、社債価格理論と応用法、倒産確率の評価法、信用リスク派生商品のプライシング法、信用リスク管理法、に焦点を当て解説される。

第１部　信用リスク分析の基本的視点（信用リスク分析の考え方；格付情報と実証結果）
第２部　信用リスクのプライシング（信用リスク分析法の数学的基礎；社債価格の理論；倒産確率と社債価格分析法）
第３部　信用リスク派生商品（信用リスク派生商品：機能と市場；信用リスク派生商品のプライシング）
第４部　信用リスク管理（信用リスク管理の視点；信用リスク損失額ポートフォリオの確率分布；クレジット・メトリックスの基本構造）