金融工学の基礎

東洋経済新報社
刈屋武昭　

• 価格: 3,850円（本体3,500円＋税）
• 発行年月: 1997年09月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784492652053

内容情報

[BOOKデータベースより]

金融工学は、金融の効率的機能性に関わる多くの問題を研究対象とする新しい学問分野であり、経済学、ファイナンス、数理統計学、時系列論、確率過程論など既存の学問分野にまたがる学際的領域である。この中には、無裁定価格理論、ポートフォリオ理論、金融リスク管理論などが代表的な研究テーマとして含まれている。本書は、金融工学の大きな領域を占め、デリバティブズの理論や金利の期間構造理論の基礎である無裁定（ノーアービトラージ）価格理論とその応用法を詳しく解説した、新しいテキストブックである。

１章　本書のねらいと構成
２章　オプションと先物の基礎知識
３章　確率分布の基礎知識―復習
４章　金融資産価格の確率モデル
５章　金融資産の無裁定価格理論
６章　無裁定価格モデル―応用上の注意点
７章　モンテカルロ法による価格評価
８章　株式オプション理論
９章　通貨オプション理論
１０章　金利のスポットレート・モデルと期間構造
１１章　割引債ＨＪＭモデルとその応用
１２章　解約権付定期預金の解約権の理論価格