デュアレーション分析

確定所得証券ポートフォリオの利回り保全戦略の基礎理論と応用
Ｄｕｒａｔｉｏｎ　ａｎａｌｙｓｉｓ：ｍａｎａｇｉｎｇ　ｉｎｔｅｒｅｓｔ　ｒａｔｅ　ｒｉｓｋ．

文眞堂
ジェラルド・Ｏ．ビィルワッグ　土田寿孝　

• 価格: 4,806円（本体4,369円＋税）
• 発行年月: 1990年05月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784830939990

内容情報

[BOOKデータベースより]

最先端権威者による、ファイナンスを学ぶ学生および機関投資家にとっての最適の書。革命的投資方法の基礎・応用を、一歩一歩段階を踏み習得出来るよう「デュアレーション・ウインドウ」概念を用いた好著。

第１部　デュアレーションと価格変動（所得流列、割引関数、満期利回り；債券と抵当証券；デュアレーションと価格変化および満期利回り）
第２部　投資戦略、デュアレーション、そして危険性（投資累績とデュアレーション；危険と収益の計測）
第３部　応用編（随伴的利回り保全法；多重負債の資金手当―特定支出対応化ポートフォリオ；デュアレーションと先物市場での操作；預金金融機関とその他の金融機関―デュアレーション・ギャップ管理）
第４部　実証的推定と模擬実験（利子率期間構造；デュアレーションと期間構造の確率過程；実証研究）
第５部　非利子率危険（途中償還性と信用危険についての若干の警告）