日本の株価変動

ボラティリティ変動モデルによる分析

東洋経済新報社
刈屋武昭　

• 価格: 3,098円（本体2,816円＋税）
• 発行年月: 1989年03月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784492730942

内容情報

[BOOKデータベースより]

日本の株価変動の特性と予測可能性の検証！東証第１部２４０銘柄と株価指数の変動パターンをモデル化！オプション戦略で利用可能。

ランダム・ウォーク仮説と株価収益率の変動特性（ランダム・ウォーク仮説と効率的市場仮説；株価収益率の変動特性―基本統計量の分析；曜日効果；基本統計量の要約）
標本自己相関係数による変動分析（時系列モデルと自己相関係数；株価収益率プロセスの非独立性；株価収益率プロセスの非線形性；日本のランダム・ウォーク仮説検証結果のサーベイ）
非線形分散変動モデルと基準化収益率（Ｔａｙｌｏｒモデル；基準化収益率の定義；基準化収益率の妥当性；基準化収率益とその自己相関）
ランダム・ウォーク仮説の検証（はじめに；仮説検定の考え方；ランダム・ウォーク仮説の検定統計量；ランダム・ウォーク仮説の検定結果；Ｔａｙｌｏｒのアメリカの実証結果との比較；日本の市場についての実証研究との比較；検定結果の要約表）
補論Ａ　ＡＲＭＡ（ｐ，ｑ）モデルの特性と最適予測量
補論Ｂ　過剰反応仮説検定統計量の導出
日本の株価変動　実証結果表