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[BOOKデータベースより]
オプションやスワップなどのデリバティブ、そこで使われている数学は高度で難しい。本書は金融数学のしかも限られた内容の入門書である。ランダム・ウォークからブラウン運動、伊藤積分、確率微分方程式、オプションと順を追って学ぶことによって、ブラック・ショールズモデルの意味も解き方もわかってくる。
第1章 統計学の基礎
第2章 確率過程とランダム・ウォーク
第3章 ブラウン運動
第4章 伊藤積分
第5章 確率微分方程式
第6章 オプションとブラック・ショールズモデル