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[BOOKデータベースより]
自由化・国際化の中で、銀行・証券・年金・保険・信託などの金融ビジネス環境が激変している。実際の投資や資産運用の意思決定において求められる、情報技術を取り込んだ「金融工学」の理論・実証研究の成果。
１ 超短期での期間構造の歪みという特性を考慮した短期金利のオプション価値
２ 平均‐リスク・モデルと確率優越の関係について
３ 信用リスク市場における格付スプレッドの評価
４ 地価決定における「期待」と「流動性」の役割
５ 一般化Ｆａｕｒｅ列による準乱数とそのオプション評価への応用
６ 変動金利の下でのセミアクティブ・キャッシュ・マネジメント
７ クロスセクション型多変量モデルによる株式ポートフォリオ構築
８ 金融工学ブームとジャフィー