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価格：2,970円（本体2,700円＋税）
【1995年01月発売】
価格：750円（本体682円＋税）
【2024年03月04日発売】
価格：1,980円（本体1,800円＋税）
【2014年11月発売】
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[BOOKデータベースより]
これまで年金等の運用においては、負債計算は詳細に行われていたにもかかわらず、その情報を限定的にしか用いない政策アセットミックスが作成・運用されてきました。資産に余裕があったり、金利変動リスクが小さい場合はともかく、現在のわが国のような状況下では、従来の負債から離れた資産運用政策の策定・管理ではなく、新たなＡＬＭモデルの構築・運用が求められています。本書では、金利リスクに注目した債券ベンチマークを提案し、ＡＬＭモデルの改善を図ることで、新たな運用戦略を提示しています。年金基金の方、年金資産を運用する機関の方、生命保険会社や銀行等でリスク管理に携わっている方必読の１冊です。
第１章 年金の資産運用と債券
[日販商品データベースより]第２章 債券市場の再考と債券リターン
第３章 債券運用の現状
第４章 アセットアロケーションと債券
第５章 負債の分析
第６章 資本市場の分析
第７章 デュレーションに基づく新たな政策資産配分
第８章 新たな債券運用とポートフォリオ作成
第９章 新しいフレームワークの利用
金利リスクに注目した債券ベンチマークを提案し、ＡＬＭ（年金負債と資産の総合管理）モデルの改善を図ることで、新たな運用戦略を提示。年金基金に債券投資の役割を再認識させる好著。