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[BOOKデータベースより]
為替レート、債券利回り、株価等、金融データはいかなる統計的特性を持っているのか。従来の欠落を補う貴重な研究成果。
第１章 ランダム・ウォーク
第２章 単位根の検定と変数のＤＧＰ
第３章 自己相関と均一分散の検定
第４章 独立性の検定
第５章 正規性の検定
第６章 分散比によるランダム・ウォークの検定
第７章 ＡＲＩＭＡモデル
第８章 長い記憶とＡＲＦＩＭＡモデル
第９章 ＡＲＦＩＭＡモデルの推定