ブラック・ショールズと確率微分方程式

ファイナンシャル微分積分入門
ファイナンス数学基礎講座　６

朝倉書店
小林道正（１９４２ー）　

• 価格: 3,190円（本体2,900円＋税）
• 発行年月: 2003年12月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784254295269

内容情報

[BOOKデータベースより]

本書では、確率微分方程式とブラック・ショールズのオプション評価式を扱っている。株価の変動とブラウン運動がどのように関係しているかを調べ、ブラウン運動をできるだけわかりやすく、しかも数学的にきちんと説明した。

１　株価の変動とブラウン運動（株価の変動とブラウン運動との出会い；株価の変動とランダムウォーク　ほか）
２　確率積分（スチィルチェス積分；ブラウン運動Ｂ（ｔ，ｗ）の確率積分の導入　ほか）
３　伊藤の公式（微積分の復習；伊藤の公式の導入　ほか）
４　確率微分方程式（微分方程式の復習；確率微分方程式の意味　ほか）
５　オプションとブラック・ショールズモデル（オプション；ブラック・ショールズのオプション価格式　ほか）

[日販商品データベースより]

ファイナンスの題材を中心に据えて、必要な数学を学んでいく数学基礎講座。本巻では、ブラック・ショールズのオプション評価式を、出来るだけわかりやすく、しかも数学的にきちんと説明している。