金融モデルにおける推定と最適化

シリーズ〈現代金融工学〉　５

朝倉書店
乾孝治（金融工学）　室町幸雄　

• 価格: 3,960円（本体3,600円＋税）
• 発行年月: 2000年11月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784254275056

内容情報

[BOOKデータベースより]

本書は、ある程度金融工学の知識のある実務家および同分野に興味をもつ大学院生等を対象にした、金融モデルの推定およびそれに関連する最適化について解説した入門書である。

１　金融データの特徴
２　理論的背景
３　最適化法の基礎
４　株式投資のためのモデル推定
５　ＧＭＭによる金利モデルの推定―わが国での事例
６　金利期間構造の推定
７　デフォルト率の期間構造の推定