デリバティブ取引のすべて 第２版

激動の規制対応・金利指標改革後に広がるデリバティブビジネスの羅針盤

金融財政事情研究会
三菱ＵＦＪ銀行市場企画部　

• 価格: 6,050円（本体5,500円＋税）
• 発行年月: 2022年12月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784322141375

内容情報

[BOOKデータベースより]

デリバティブ取引のすべてを記述した基本書をアップデート。ＬＩＢＯＲ公表停止に伴って変更された市場慣行を詳細に解説。ＥＳＧ関連デリバティブ、暗号資産デリバティブ、高速計算のために用いられるハード・ソフト両面での新技術など最新の動向を紹介。デリバティブ関連業務に携わる人々、市場参加者、ファイナンス研究者・学生必携の書。

第１章　デリバティブ市場の概観
第２章　基本スキーム
第３章　デリバティブの価格づけ
第４章　リスク管理
第５章　トレーディングの実務
第６章　デリバティブと企業活動
第７章　契約・法務
第８章　会計・税務
第９章　諸規制
第１０章　金利指標改革
第１１章　最近の話題

[日販商品データベースより]

デリバティブ取引のすべてを記述した基本書をアップデート!
◆LIBOR公表停止に伴って変更された市場慣行を詳細に解説
◆ESG関連デリバティブ、暗号資産デリバティブ、高速計算のために用いられるハード・ソフト両面での新技術など最新の動向を紹介
◆基本的な仕組みからプライシング、トレーディング実務、リスク管理、企業金融への応用、法務・契約、税務・会計、諸規制までを網羅
◆デリバティブ関連業務に携わる人々、市場参加者、ファイナンス研究者・学生必携の書

【主要目次】
第1章　デリバティブ市場の概観
1　デリバティブ取引とは/2　デリバティブ取引の沿革/3　デリバティブ市場の現状
第2章　基本スキーム
1　金利デリバティブ/2　通貨デリバティブ/3　コモディティ・デリバティブ/4　クレジット・デリバティブ/5　エクイティ・デリバティブ/6　事業リスクデリバティブ
第3章　デリバティブの価格づけ
1　デリバティブ評価の基本/2　金利関連デリバティブ取引の評価/3　通貨関連デリバティブ取引の評価/4　有担保デリバティブ取引の評価/5　オプション取引の評価/6　エキゾチック・オプションの価格づけ/7　信用評価調整とファンディング評価調整
第4章　リスク管理
1　市場リスク/2　信用リスク/3　その他のリスク/4　トレーディングポジション管理方法
第5章　トレーディングの実務
1　金利デリバティブ/2　通貨デリバティブ/3　XVAマネジメント
第6章　デリバティブと企業活動
1　企業活動とリスクについて/2　本章で利用しているシミュレーションモデルについて/3　金利デリバティブ活用事例/4　通貨デリバティブ活用事例
第7章　契約・法務
1　ISDAマスター/2　CSA契約/3　デジタル化の動き/4　その他のマスター契約/5　デフォルト発生への備え、発生時の対応
第8章　会計・税務
1　デリバティブの一般的な会計処理/2　ヘッジ会計、特例処理/3　複合金融商品の会計処理/4　CVAの会計、税務処理
第9章　諸規制
1　はじめに/2　店頭デリバティブ規制/3　バーゼル自己資本比率規制/4　証拠金規制
第10章　金利指標改革
1　金利指標改革概要/2　LIBORの起源とLIBOR市場の発展/3　LIBOR不正操作事件から2017年7月のアンドリュー・ベイリーFCA長官の講演まで/4　LIBORからリスクフリーレートへの幅広い移行/5　フォールバック条項/6　LIBORの公表停止の検討とシンセティックLIBOR/7　その他の話題
第11章　最近の話題
1　ESG-Relatedデリバティブ/2　暗号資産デリバティブ/3　時価評価の新潮流(CCVA)/4　時価評価・リスク計測に活用される技術動向/5　モデル・リスク管理の高度化/6　リスク管理の要諦/7　デリバティブ税制