ＸＶＡモデルの理論と実務 第２版

金融財政事情研究会
土屋修　

• 価格: 2,750円（本体2,500円＋税）
• 発行年月: 2022年11月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784322141887

内容情報

[BOOKデータベースより]

フロント・リスク・財務の専門家として知るべきＸＶＡの包括的な理解に繋がる。規制対応や機械学習の応用についての論点も。

第１章　金融危機前後の金利ＯＴＣデリバティブ・トレーディング・ビジネスとＣＶＡの役割
第２章　ＣＶＡモデルにおける問題点（ＣＶＡではスピードが重要）
第３章　ＣＶＡモデルの概略
第４章　ＣＶＡモデルの実際
第５章　Ｈｕｌｌ‐ＷｈｉｔｅモデルによるＣＶＡモデルの構成
第６章　ＣＶＡモデルにおける数値計算法
第７章　商品に依存する問題
第８章　ＦＶＡおよびＤＶＡについて
第９章　より発展した話題
第１０章　結論と議論
金融危機後のデリバティブ・プライシング理論

[日販商品データベースより]

XVAの包括的な理解に繋がる実務書6年ぶりの改訂!
◆デリバティブの実務において最も急速に発展している分野の1つである「XVA」を基礎から解説
◆ベンチ・マークとなる標準的なXVAモデルの開発にかかわる計算、さらには実装ができるようになる!
◆バーゼル�V等の規制強化、LIBOR公表停止の影響や、機械学習の応用についての論点も解説
◆フロント・リスク・財務の専門家等、関係者必読の1冊

【主要目次】
第1章　金融危機前後の金利OTCデリバティブ・トレーディング・ビジネスとCVAの役割
第2章　CVAモデルにおける問題点(CVAではスピードが重要)
第3章　CVAモデルの概略
第4章　CVAモデルの実際
第5章　Hull-WhiteモデルによるCVAモデルの構成
第6章　CVAモデルにおける数値計算法
第7章　商品に依存する問題
第8章　FVAおよびDVAについて
第9章　より発展した話題
第10章　結論と議論：金融危機後のデリバティブ・プライシング理論
・補遺1　最小二乗モンテカルロ法
・補遺2　グリッドの多項式による補間
・補遺3　金利デリバティブのまとめ
・補遺4　確率微分方程式
・補遺5　クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)について