〈究解〉信用リスク管理

金融財政事情研究会
大久保豊　尾藤剛　

• 価格: 3,300円（本体3,000円＋税）
• 発行年月: 2018年11月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784322134063

内容情報

[BOOKデータベースより]

“ポスト金融マニュアル時代”における信用リスク・リエンジニアリングを“究解”する！信用リスク管理業務とその背景にある理論を理解するための数学、統計学、確率論に関する必要最低限の知識を整理。信用格付制度、スコアリングモデル、貸出ポートフォリオリスク評価の手法など現行の信用リスク管理業務を実務的見地から分析。金融検査マニュアルの廃止、バーゼル３シフトによる実務の変化を詳説。統計モデルの構築・検証プロセスに加え、その発展形であるＡＩを信用リスク管理に活用する際の技術的ポイントを解説。単なる信用リスク抑制にとどまらず、リスク管理の技術を活用した融資業務のあり方、地域金融機関経営の枠組みを提案する。

１　信用リスク管理とは？（虎穴に入らずんば虎子を得ず；リスクをとるのか、とらないのか　ほか）
２　信用格付制度（信用格付制度；債務者格付制度　ほか）
３　スコアリングモデル（スコアリングモデルの種類；機械学習モデルの種類　ほか）
４　ポートフォリオリスク管理（ポートフォリオリスク計量の意味；予想損失（ＥＬ）と非予想損失（ＵＬ）　ほか）
５　これからの信用リスク管理（債務者格付制度の光と影；新たな機械学習技術とスコアリングモデル　ほか）

[日販商品データベースより]

ポスト金融検査マニュアル時代に、金融機関自身の与信哲学に基づき信用リスク管理のあり方を再構築していくために必要となる、リスク管理業務全体構造、信用リスクパラメータの推計手法、スコアリングモデルの構築・検証方法、ポートフォリオリスクの計測手法について、最新の方法論と課題を丁寧に解説。『ゼロからはじめる信用リスク管理』（2011年刊）の発展的全面改訂版。