カルマンフィルタ

Ｒを使った時系列予測と状態空間モデル
統計学Ｏｎｅ　Ｐｏｉｎｔ　２

共立出版
野村俊一　

• 価格: 2,420円（本体2,200円＋税）
• 発行年月: 2016年09月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784320112537

内容情報

[BOOKデータベースより]

時代の要請に応えて、あのワンポイントシリーズに統計学分野が登場！注目すべき概念や手法、つまずきやすいポイントを一点集中解説！

第１章　確率分布と時系列に関する準備事項（多変量確率分布の基礎；時系列の基礎と代表的な時系列モデル）
第２章　ローカルレベルモデル（状態の推定と観測値の予測；初期化とパラメータ推定　ほか）
第３章　線形ガウス状態空間モデル（線形ガウス状態空間モデルの解析手法；線形ガウスモデルの設計と解析）
第４章　線形非ガウス状態空間モデル（条件付きモードとガウス近似モデルの導出；インポータンス・サンプリング　ほか）
第５章　非線形非ガウス状態空間モデル（フィルタリング、状態平滑化、長期予測の漸化式；粒子フィルタ　ほか）

[日販商品データベースより]

主にカルマンフィルタを用いた時系列解析の方法論と、データ解析の実践を解説。統計用フリーソフトＲを用い、多種多様な時系列への対応を念頭に置いた解析例と、具体的な解析コードの例示に多くのページを割いた。