Ｒによるベイジアン動的線型モデル

統計ライブラリー　
Ｄｙｎａｍｉｃ　ｌｉｎｅａｒ　ｍｏｄｅｌｓ　ｗｉｔｈ　Ｒ．

朝倉書店
ジョヴァンニ・ペトリス　ソニア・ペトローネ　パトリツィア・カンパニョーリ　和合肇　萩原淳一郎　

• 価格: 4,840円（本体4,400円＋税）
• 発行年月: 2013年04月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784254127966

内容情報

[BOOKデータベースより]

１　はじめに―ベイズ推定に関する基本概念（基本概念；単純な従属構造　ほか）
２　動的線型モデル（簡単な例；状態空間モデル　ほか）
３　モデル特定化（時系列分析の古典的なツール；時系列分析に対する一変量ＤＬＭ　ほか）
４　パラメータが未知のモデル（最尤推定；ベイズ推定　ほか）
５　逐次モンテカルロ法（基本的な粒子フィルタ；補助粒子フィルタ　ほか）

[日販商品データベースより]

ベイズの方法と統計ソフトＲを利用して、動的線型モデルによる統計的時系列分析を実践的に解説する。「動的線型モデル」「パラメータが未知のモデル」「逐次モンテカルロ法」など５章で構成。