定量的信用リスク評価とその応用

ジャフィー・ジャーナルー金融工学と市場計量分析

朝倉書店
津田博史　中妻照雄　山田雄二　

• 価格: 4,180円（本体3,800円＋税）
• 発行年月: 2010年03月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784254290134

内容情報

[BOOKデータベースより]

１　多目的遺伝的アルゴリズムを用いたスコアリングモデルのチューニング
２　ＡＵＣを用いた格付け予測評価指標と重み付き最適化
３　小企業向けスコアリングモデルにおける業歴の有効性
４　ｔ分布２ファクターモデルを用いた中小企業ＣＬＯのデフォルト依存関係の分析
５　信用リスクのデルタヘッジ―モデリングと有効性の検証
６　我が国におけるブル・ベア市場の区別とリターンの統計分析

[日販商品データベースより]

日本金融・証券計量・工学学会の和文機関誌第９巻。「定量的信用リスク評価とその応用」を特集。「多目的遺伝的アルゴリズムを用いたスコアリングモデルのチューニング」などの論文を収録。