ベイズ統計学とファイナンス

ジャフィー・ジャーナルー金融工学と市場計量分析

朝倉書店
津田博史　中妻照雄　山田雄二　

• 価格: 4,620円（本体4,200円＋税）
• 発行年月: 2009年03月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784254290110

内容情報

[BOOKデータベースより]

序論　ベイズ統計学とファイナンス―Ｂｌａｃｋ‐Ｌｉｔｔｅｒｍａｎアプローチを例として
特集論文（３層パーセプトロンを用いた階層ベイズモデルによる社債格付分析―マルコフ連鎖モンテカルロ法によるアプローチ；わが国投資家から見た外国債券投資の有効性―ベイジアンアプローチ；株式市場におけるブル相場、ベア相場の日次データを用いた分析―ベイジアンアプローチ）
一般論文（レジーム・スイッチング不動産価格評価モデル；企業における資源開発事業の統合リスク評価；ダイナミック・インプライド・コピュラモデルによる債務担保証券（ＣＤＯ）の価格予測）

[日販商品データベースより]

日本金融・証券計量・工学学会の和文機関誌第８巻。今注目を浴びるベイズ統計学とファイナンスを特集。「わが国投資家から見た外国債券投資の有効性」「企業における資源開発事業の統合リスク評価」など論文を収録。