ファイナンス・保険数理の現代的課題

日本大学文理学部叢書　７

日本大学文理学部 冨山房インターナショナル
黒田耕嗣　

• 価格: 2,750円（本体2,500円＋税）
• 発行年月: 2008年10月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784902385601

内容情報

[BOOKデータベースより]

確率解析・数理ファイナンス理論から、金融リスクをめぐる現代的な問題へのアプローチ。本書では、確率解析、数理ファイナンス理論の概略を展望し、それらの保険、ファイナンスの現実的課題への応用について述べる。また、経済物理学の一側面についても概観する。

第１章　確率解析と数理ファイナンス理論（離散確率解析とオプション価格；ブラウン運動と確率積分、Ｉｔｏ　Ｃａｌｃｕｌｕｓ；確率解析とＢｌａｃｋ　Ｓｈｏｌｅｓ　Ｆｏｒｍｕｌａ）
第２章　第三分野保険（医療、就業不能、介護）の経験表の作成について（英国の所得補償保険；英国の重大疾病保険；米国の所得保障保険；米国医療保険；米国の長期介護保険）
第３章　変額年金保険の数理（変額年金保険（ＶＡＧＭＢ）の特徴；変額年金保険の責任準備金およびソルベンシー規制の数理；保険料計算原理の視点からみた変額年金の数理；リスク管理とヘッジ；数理的な課題；今後の展望）
第４章　局所時間汎関数分布とＬｏｃａｌ　Ｔｉｍｅ　Ｂａｒｒｉｅｒ　Ｏｐｔｉｏｎの価格付け（ブラックＨショールズモデルにおけるデリバティブの価格理論；局所時間汎関数とＬｏｃａｌ　Ｔｉｍｅ　Ｂａｒｒｉｅｒ　Ｏｐｔｉｏｎ）
第５章　株式市場の長期記憶（効率的市場仮説；取引符号の長期記憶性）