ファイナンスの数理

デリバティブ価格の決定について
Ａ　ｃｏｕｒｓｅ　ｉｎ　ｆｉｎａｎｃｉａｌ　ｃａｌｃｕｌｕｓ．

東京電機大学出版局
アリソン・イーサリッジ　遠藤靖　

• 価格: 3,630円（本体3,300円＋税）
• 発行年月: 2005年03月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784501620608

内容情報

[BOOKデータベースより]

第１章　１期間モデル
第２章　２値モデルと離散時間マルチンゲール
第３章　Ｂｒｏｗｎ運動
第４章　確率解析
第５章　Ｂｌａｃｋ‐Ｓｃｈｏｌｅｓモデル
第６章　いろいろなペイオフ
第７章　拡張モデル

[日販商品データベースより]

ファイナンス数学の入門書。最も単純なモデルから最終的に連続時間モデルへ段階的に解説。色々なペイオフの問題も取り上げて実務家の興味をそそると同時に、より複雑な理論モデルも解説する。演習問題付き。