株価モデルとレヴィ過程

シリーズ〈金融工学の基礎〉　１

朝倉書店
宮原孝夫　

• 価格: 3,080円（本体2,800円＋税）
• 発行年月: 2003年06月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784254295511

内容情報

[BOOKデータベースより]

本書では、非完備市場の典型的モデルとしての幾何Ｌ´ｅｖｙ過程と「ＧＬＰ　＆　ＭＥＭＭ」オプション価格モデルに焦点を合わせ、このモデルの説明とその活用法を解説する。

１　序論
２　準備：リスク、確率、確率過程
３　Ｌ´ｅｖｙ過程
４　Ｌ´ｅｖｙ過程に基づいた株価モデル
５　株価過程の推定
６　オプション価格理論
７　「ＧＬＰ　＆　ＭＥＭＭ」オプション価格モデル

[日販商品データベースより]

非完備市場の典型的モデルとしての幾何Ｌｅ´ｖｙ過程と「ＧＬＰ ＆ ＭＥＭＭ」オプション価格モデルに焦点を合わせ、このモデルの説明とその活用法を解説。各章末に学習及び研究のための指針となることを掲載。